Danh mục
Nếu bạn đã giao dịch cổ phiếu, chắc hẳn bạn quen thuộc với các chỉ số như Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, và VNINDEX, VN30, Nimbus 2001.
Ồ khoan, cái cuối cùng thực ra là cây chổi của Harry Potter.
Ừ thì nếu cổ phiếu Mỹ có chỉ số, đồng đô la Mỹ cũng không thể thua kém được.
Đối với các trader tiền tệ, chúng ta có Chỉ số Đô la Mỹ (USDX).
Và để chính xác về mặt kỹ thuật, đó là ICE U.S. Dollar Index.
Chỉ số Đô la Mỹ bao gồm trung bình hình học có trọng số của một rổ các đồng tiền ngoại tệ so với đô la.
Nói gì cơ?!
Okay trước khi bạn ngủ gật vì định nghĩa siêu lập dị này, hãy phân tích ra nhé.
Nó rất giống cách các chỉ số chứng khoán hoạt động, cung cấp một chỉ báo tổng quát về giá trị của một rổ chứng khoán.
Tất nhiên, “chứng khoán” ở đây chính là các đồng tiền chính của thế giới.
Rổ tiền tệ của Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ bao gồm SÁU đồng tiền ngoại tệ. Đó là:
- Euro (EUR)
- Yên Nhật (JPY)
- Bảng Anh (GBP)
- Đô la Canada (CAD)
- Krona Thụy Điển (SEK)
- Franc Thụy Sĩ (CHF)
Đây là một câu hỏi mẹo. Nếu chỉ số gồm 6 đồng tiền, thì có bao nhiêu quốc gia được bao gồm?
Nếu bạn trả lời “6”, bạn sai rồi.
Nếu bạn trả lời “24”, bạn là thiên tài!
Euro là đồng tiền chính thức của 19 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.
Cộng thêm 5 quốc gia còn lại (Nhật Bản, Anh, Canada, Thụy Điển và Thụy Sĩ) cùng với đồng tiền của họ.
Kết quả là 24!
Rõ ràng 24 quốc gia chỉ chiếm một phần nhỏ của thế giới, nhưng nhiều đồng tiền khác lại theo sát chỉ số Đô la Mỹ rất chặt chẽ.
Điều này khiến USDX trở thành một công cụ khá tốt để đo lường sức mạnh toàn cầu của đồng đô la Mỹ.
USDX có thể được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai (DX) trên Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE).
Nó cũng có sẵn dưới dạng quỹ ETF, hợp đồng chênh lệch (CFD) và quyền chọn.
ICE U.S. Dollar Index®
Về mặt pháp lý, các tên gọi “U.S. Dollar Index”, “Dollar Index” và “USDX” là nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của ICE Futures U.S., Inc.
Chỉ số Đô la Mỹ là tài sản độc quyền của ICE, còn được gọi là Intercontinental Exchange Group.
Intercontinental Exchange Group (ICE) là một tập đoàn toàn cầu về sàn giao dịch, thanh toán bù trừ, dữ liệu tài chính và công nghệ, hoạt động trên nhiều thị trường và dịch vụ thuộc chín loại tài sản khác nhau.
ICE vận hành 13 sàn giao dịch được quy định, bao gồm sàn tương lai và OTC ở Mỹ, Canada, Châu Âu và Singapore. Nó cũng là công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York nổi tiếng.
Ngày nay, công ty này là một trong những tập đoàn sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Vì vậy nếu bạn thấy “ICE U.S. Dollar Index®”, giờ bạn đã biết lý do. Nó thuộc sở hữu tư nhân và được đăng ký nhãn hiệu.
Kể từ khi giao dịch tương lai trên Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu vào năm 1985, ICE đã biên soạn, duy trì, xác định và phân bổ trọng số cho các thành phần của Chỉ số Đô la Mỹ.
Chỉ số Đô la Mỹ có thể được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai 21 giờ mỗi ngày trên nền tảng ICE. Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ lấy thanh khoản trực tiếp từ thị trường ngoại hối spot, ước tính có khối lượng giao dịch hơn 2 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.
Hợp đồng tương lai dựa trên Chỉ số Đô la Mỹ được niêm yết ngày 20 tháng 11 năm 1985. Quyền chọn trên hợp đồng tương lai bắt đầu giao dịch ngày 3 tháng 9 năm 1986. Hợp đồng tương lai và quyền chọn trên tương lai Chỉ số Đô la Mỹ chỉ có sẵn trên nền tảng giao dịch điện tử của ICE.
Hợp đồng tương lai ICE U.S. Dollar Index là thị trường công khai, được quy định duy nhất cho giao dịch Chỉ số Đô la Mỹ, cho phép các trader tương lai trên toàn thế giới tiếp cận gần như suốt ngày đêm.
Đây là lý do tại sao hợp đồng tương lai ICE U.S. Dollar Index (USDX) được coi là chuẩn mực hàng đầu cho giá trị quốc tế của đồng đô la Mỹ và là chỉ số tiền tệ được giao dịch được công nhận rộng rãi nhất thế giới.
USDX vs. DX vs. DXY
Nếu bạn từng tìm kiếm “U.S. Dollar Index” trên Google, bạn có thể thấy ba từ viết tắt liên quan: USDX, DX và DXY, và tự hỏi “Rốt cuộc chúng khác nhau cái gì vậy?!”
USDX là gì?
USDX là thuật ngữ chung cho Chỉ số Đô la Mỹ. Bạn không thể sai khi dùng thuật ngữ này nếu đang nói về chỉ số đô la gốc.
DX là gì?
Mã giao dịch trên sàn ICE cho hợp đồng tương lai là DX, theo sau là mã tháng và năm.
Mã giao dịch trên sàn ICE cho giá trị của Chỉ số Đô la cơ sở (đôi khi gọi là chỉ số tiền mặt hoặc spot) cũng là DX (không có mã tháng hoặc năm), mặc dù các nhà cung cấp dữ liệu khác nhau có thể dùng ký hiệu khác.
DXY là gì?
DXY là mã ticker phổ biến hoặc ký hiệu được người dùng Bloomberg Terminal sử dụng, nên chỉ số này đôi khi được gọi là “Dixie”.
DXY thường được dùng khi nói về tỷ giá tiền mặt hoặc spot của đô la, trong khi DX hướng nhiều hơn đến trader tương lai. Dù như đã đề cập, DX cũng có thể ám chỉ tỷ giá spot. Rối não phải không? 🤯
Thành phần của Chỉ số Đô la Mỹ (USDX)
Bây giờ chúng ta đã biết rổ tiền tệ gồm những gì, hãy quay lại phần “trung bình hình học có trọng số”.
Vì không phải quốc gia nào cũng có quy mô như nhau, nên công bằng khi mỗi đồng tiền được phân bổ trọng số phù hợp khi tính toán chỉ số Đô la Mỹ.
Hãy xem trọng số hiện tại:
Với 19 quốc gia, euro chiếm một phần lớn trong Chỉ số Đô la Mỹ.
Đồng tiền có trọng số cao tiếp theo là yên Nhật, điều này cũng hợp lý vì Nhật Bản có một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bốn đồng tiền còn lại chỉ chiếm dưới 30% của USDX.
Đây là một câu hỏi…
Khi euro giảm giá, Chỉ số Đô la Mỹ sẽ di chuyển theo hướng nào?
Euro chiếm tỷ trọng lớn đến mức chúng ta có thể gọi chỉ số này là “Chỉ số Chống Euro”.
SỰ THẬT THÚ VỊ: Trước khi euro ra đời, USDX gốc bao gồm mười đồng tiền: những đồng tiền hiện tại (trừ euro), cộng thêm mark Tây Đức, franc Pháp, lira Ý, guilder Hà Lan và franc Bỉ. Euro đã thay thế năm đồng tiền cuối cùng trong số đó.
Vì USDX bị ảnh hưởng quá mạnh bởi euro, các trader đã tìm kiếm một chỉ số đô la “cân bằng” hơn.
Chúng ta sẽ đề cập đến hai chỉ số đô la Mỹ khác sau:
- Trade Weighted Dollar Index (Chỉ số Đô la Có Trọng số Thương mại)
- Bloomberg Dollar Spot Index (Chỉ số Đô la Spot Bloomberg)
Là một trader tiền tệ, bạn nên quen thuộc với CẢ BA chỉ số này.
Chỉ số ICE U.S. Dollar Index có được điều chỉnh hoặc cân bằng lại không?
Không có lịch điều chỉnh hoặc cân bằng lại định kỳ cho Chỉ số ICE U.S. Dollar Index.
Chỉ số chỉ được điều chỉnh một lần khi euro được giới thiệu làm đồng tiền chung cho khối Liên minh Châu Âu (EU).
ICE, cụ thể là ICE Futures U.S., giám sát phương pháp tính chỉ số để đảm bảo nó phản ánh đúng các đồng tiền được bao gồm và thị trường ngoại hối nói chung, và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết (tức là… hầu như không bao giờ).
Chỉ số Đô la Mỹ được tính toán như thế nào?
Chỉ số ICE U.S. Dollar Index được tính toán thời gian thực khoảng mỗi 15 giây. Kết quả tính toán thời gian thực này được phân phối lại cho tất cả các nhà cung cấp dữ liệu.
Giá của các hợp đồng tương lai DX được thị trường xác định, và phản ánh chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền tương ứng và đô la Mỹ.
Tôi có thể lấy giá thời gian thực của Chỉ số ICE U.S. Dollar Index ở đâu?
Giá thời gian thực cho chỉ số Đô la Mỹ cơ sở (cash) và cho các hợp đồng tương lai dựa trên Chỉ số Đô la Mỹ có sẵn từ các nhà cung cấp dữ liệu thị trường và trên WebICE (dịch vụ đăng ký dựa trên Internet cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào hoạt động giao dịch trên nền tảng ICE).
Về cơ bản, vì ICE kiểm soát dữ liệu giá và họ tính phí cho nguồn dữ liệu, nên truy cập giá thời gian thực không miễn phí!
Giá trễ (delayed) cho chỉ số Đô la Mỹ cơ sở có thể tìm thấy trên các trang web như Bloomberg, MarketWatch, CNBC, WSJ và Yahoo! Finance.
Giá trễ cho hợp đồng tương lai ICE U.S. Dollar Index có sẵn trên trang web của ICE.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-the-dollar-index