Danh mục
Có một chỉ báo COT riêng cho mình giống như có một chú ngựa con riêng vậy.
Việc sử dụng báo cáo COT có thể rất hữu ích như một công cụ để phát hiện các khả năng đảo chiều trên thị trường.
Tuy nhiên có một vấn đề: chúng ta không thể đơn giản nhìn vào các con số tuyệt đối in trong báo cáo COT rồi reo lên: “Aha, thị trường đã đạt mức cực đoan rồi… mình sẽ bán khống và mua 10.000.000 đôi tất bằng lợi nhuận dễ dàng này!”
Việc xác định mức cực đoan khá khó khăn vì vị thế net long và net short không phải lúc nào cũng có ý nghĩa tương đương.
Mức cực đoan cách đây 5 năm có thể không còn là cực đoan nữa vào năm nay.
Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Điều bạn muốn là tạo ra một chỉ số (index) giúp bạn đánh giá liệu thị trường có đang ở mức cực đoan hay không.
Cách Tạo Chỉ Số Đo Lường Mức Cực Đoan Thị Trường
Dưới đây là quy trình từng bước để tạo chỉ số này:
- Quyết định khoảng thời gian bạn muốn bao phủ. Càng đưa nhiều giá trị vào chỉ số, chúng ta sẽ nhận được ít tín hiệu cực đoan tâm lý hơn, nhưng độ tin cậy sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu dùng ít giá trị đầu vào hơn, sẽ có nhiều tín hiệu hơn, dù điều này có thể dẫn đến nhiều tín hiệu giả.
- Tính chênh lệch giữa vị thế của nhà đầu cơ lớn (Large Speculators) và nhà phòng ngừa rủi ro (Commercial Traders) cho từng tuần.
Công thức tính chênh lệch:
Chênh lệch = Vị thế Net của Large Speculators – Vị thế Net của Commercials
Hãy lưu ý rằng nếu nhà đầu cơ lớn (large speculators) đang cực kỳ long (mua ròng mạnh), điều này ngụ ý rằng nhà giao dịch thương mại (commercial traders) đang cực kỳ short (bán ròng mạnh).
Kết quả sẽ là một con số dương.
Ngược lại, nếu nhà đầu cơ lớn đang cực kỳ short (bán ròng mạnh), điều đó có nghĩa là nhà giao dịch thương mại rất có thể đang cực kỳ long (mua ròng mạnh). Kết quả sẽ là một con số âm.
- Sắp xếp các kết quả theo thứ tự tăng dần, từ âm nhất đến dương nhất.
- Gán giá trị 100 cho con số lớn nhất và 0 cho con số nhỏ nhất.
Và thế là bạn đã có một chỉ báo COT!
Nó rất giống với chỉ báo RSI và Stochastic mà chúng ta đã học ở các bài trước.
Sau khi đã gán giá trị cho từng chênh lệch tính được, bạn sẽ được cảnh báo mỗi khi dữ liệu mới đưa vào chỉ số cho thấy mức cực đoan: 0 hoặc 100.
Điều này cho thấy chênh lệch giữa vị thế của hai nhóm đang ở mức lớn nhất và một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Hãy nhớ rằng: chúng ta quan tâm đến việc xu hướng sẽ tiếp tục hay kết thúc.
Nếu báo cáo COT cho thấy thị trường đang ở mức cực đoan, nó sẽ giúp bạn xác định chính xác những đỉnh và đáy mà ai cũng yêu thích.
Bạn có thể tải chỉ báo COT nếu đang giao dịch trên nền tảng MT5.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/your-very-own-cot-indicator