Vì báo cáo COT được công bố hàng tuần, tính hữu ích của nó như một chỉ báo tâm lý thị trường sẽ phù hợp hơn với các giao dịch dài hạn.
Câu hỏi bạn có thể đang thắc mắc bây giờ là thế này:
Làm thế quái nào để biến cái “khối văn bản khổng lồ lộn xộn” đó thành một chỉ báo dựa trên tâm lý giúp bạn gom được vài chục pip?!
Một cách sử dụng báo cáo COT trong giao dịch là tìm ra các vị thế net long hoặc net short cực đoan.
Việc phát hiện những vị thế này có thể báo hiệu rằng một sự đảo chiều thị trường đang ở rất gần, vì nếu mọi người đều đang long một đồng tiền, thì còn ai để mua nữa?
Không ai cả.
Và nếu mọi người đều đang short một đồng tiền, thì còn ai để bán nữa?
Im lặng hoàn toàn…
Đúng rồi. KHÔNG AI CẢ.
Một cách so sánh để bạn dễ hình dung: Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe trên con đường và đột nhiên gặp ngõ cụt. Chuyện gì xảy ra khi bạn đụng phải ngõ cụt đó?
Bạn không thể tiếp tục đi thẳng vì không còn đường phía trước. Việc duy nhất có thể làm là quay đầu.
Hãy xem biểu đồ EUR/USD dưới đây:
Phần trên là hành động giá của EUR/USD. Đồng thời, phần dưới là dữ liệu về vị thế long và short của hợp đồng tương lai EUR, được chia thành ba nhóm:
- Nhà giao dịch thương mại (Commercial – màu xanh dương)
- Nhà đầu cơ lớn (Large Non-commercial – màu xanh lá)
- Nhà đầu cơ nhỏ (Small non-commercial – màu đỏ)
Bỏ qua vị thế thương mại tạm thời, vì họ chủ yếu phòng ngừa rủi ro, còn nhà giao dịch lẻ nhỏ thì không đáng kể.
Hãy xem chuyện gì xảy ra giữa năm 2008. Như bạn thấy, EUR/USD giảm đều từ tháng 7 đến tháng 9.
Khi giá trị vị thế net short của nhà đầu cơ lớn (đường xanh lá) giảm xuống, EUR/USD cũng giảm theo.
Giữa tháng 9, vị thế net short đạt mức cực đoan 45.650 hợp đồng. Ngay sau đó, nhà đầu tư bắt đầu mua lại hợp đồng tương lai EUR.
Trong khi đó, EUR/USD tăng vọt từ khoảng 1.2400 lên mức cao gần 1.4700!
Trong năm tiếp theo, giá trị net của vị thế EUR futures dần chuyển sang dương. Như dự đoán, EUR/USD cuối cùng cũng theo sau, thậm chí đạt mức cao mới khoảng 1.5100.
Vào đầu tháng 10/2009, vị thế net long của EUR futures đạt cực đoan 51.000 trước khi đảo chiều. Ngay sau đó, EUR/USD cũng bắt đầu giảm.
Trời ơi! Chỉ bằng cách sử dụng COT như một chỉ báo đảo chiều tâm lý thị trường, bạn đã có thể bắt được hai đợt di chuyển khủng khiếp từ tháng 10/2008 đến tháng 1/2009 và từ tháng 11/2009 đến tháng 3/2010.
Đợt đầu tiên vào giữa tháng 9/2009:
Nếu bạn thấy vị thế short của nhà đầu cơ lớn ở mức cực đoan, bạn có thể mua EUR/USD ở khoảng 1.2300.
Kết quả: kiếm gần 2.000 pip chỉ trong vài tháng!
Tiếp theo, nếu bạn thấy vị thế net long đạt cực đoan vào tháng 11/2009, bạn có thể bán EUR/USD và gom được khoảng 1.500 pip!
Với hai đợt di chuyển đó, chỉ bằng cách dùng báo cáo COT như một chỉ báo đảo chiều tâm lý thị trường, bạn đã có thể kiếm tổng cộng 3.500 pip. Khá ấn tượng, đúng không?
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/the-cot-trading-strategy