Bây giờ đến phần hay ho: Mỗi chỉ báo kỹ thuật riêng lẻ có lợi nhuận như thế nào?
Xét cho cùng, các nhà giao dịch forex không bao gồm các chỉ báo kỹ thuật này chỉ để làm biểu đồ trông đẹp hơn. Các nhà giao dịch kinh doanh để kiếm tiền!
Nếu những chỉ báo này tạo ra tín hiệu không chuyển hóa thành lợi nhuận cuối cùng có lợi theo thời gian, thì chúng đơn giản không phải là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của bạn!
Để đưa ra sự so sánh về hiệu quả của từng chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đã quyết định backtest từng chỉ báo riêng lẻ trong 5 năm qua.
Backtest liên quan đến việc kiểm tra hồi tố các tham số của chỉ báo so với hành động giá lịch sử.
Bạn sẽ học thêm về điều này trong các nghiên cứu tương lai. Giờ thì, hãy xem các tham số chúng tôi đã sử dụng cho backtest.
| Chỉ Báo | Tham Số | Quy Tắc |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | (30,2,2) | Đóng lệnh và mua khi giá đóng cửa hàng ngày cắt xuống dưới dải dưới. Đóng lệnh và bán khi giá đóng cửa hàng ngày cắt lên trên dải trên. |
| MACD | (12,26,9) | Đóng lệnh và mua khi MACD1 (nhanh) cắt lên trên MACD2 (chậm). Đóng lệnh và bán khi MACD1 cắt xuống dưới MACD2. |
| Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | Đóng lệnh và mua khi giá đóng cửa hàng ngày cắt lên trên ParSAR. Đóng lệnh và bán khi giá đóng cửa hàng ngày cắt xuống dưới ParSAR. |
| Stochastic | (14,3,3) | Đóng lệnh và mua khi Stoch % cắt lên trên 20. Đóng lệnh và bán khi Stoch % cắt xuống dưới 80. |
| RSI | (9) | Đóng lệnh và mua khi RSI cắt lên trên 30. Đóng lệnh và bán khi RSI cắt xuống dưới 70. |
| Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Đóng lệnh và mua khi đường chuyển đổi cắt lên trên đường cơ sở. Đóng lệnh và bán khi đường chuyển đổi cắt xuống dưới đường cơ sở. |
Sử dụng các tham số này, chúng tôi đã kiểm tra từng chỉ báo kỹ thuật riêng lẻ trên khung thời gian hàng ngày của EUR/USD trong 5 năm qua.
Chúng tôi giao dịch 1 lot (tức 100,000 đơn vị) mỗi lần mà không đặt cắt lỗ hoặc chốt lời cố định.
Chúng tôi chỉ đóng và chuyển vị thế khi có tín hiệu mới. Điều này nghĩa là nếu chúng tôi ban đầu có vị thế mua khi chỉ báo bảo bán, chúng tôi sẽ đóng và thiết lập vị thế bán mới.
Ngoài ra, chúng tôi giả định vốn dồi dào (như gợi ý trong bài học về đòn bẩy) và bắt đầu với số dư giả định $100,000.
Ngoài lợi nhuận và lỗ thực tế của từng chiến lược, chúng tôi bao gồm tổng pip kiếm/lỗ và mức sụt giảm tối đa.
Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi KHÔNG gợi ý giao dịch forex mà không có cắt lỗ. Điều này chỉ để minh họa! Tiếp tục, đây là kết quả backtest của chúng tôi:
| Strategy | Số giao dịch | P/L tính theo Pips | P/L tính theo % | Sụt giảm lớn nhất |
|---|---|---|---|---|
| Mua và Giữ | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
| Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
| MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
| Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
| Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
| RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Dữ liệu cho thấy trong 5 năm qua, chỉ báo hoạt động tốt nhất riêng lẻ là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Nó tạo ra tổng lợi nhuận $30,341, hoặc 30.35%. Trong 5 năm, điều đó mang lại trung bình hơn 6% mỗi năm!
Ngạc nhiên thay, phần còn lại của các chỉ báo kỹ thuật ít lợi nhuận hơn nhiều, với chỉ báo Stochastic cho thấy lợi nhuận âm -20.72%.
Hơn nữa, tất cả các chỉ báo dẫn đến mức sụt giảm đáng kể từ 20% đến 30%.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là tốt nhất hoặc các chỉ báo kỹ thuật tổng thể là vô dụng. Thay vào đó, điều này chỉ cho thấy chúng không hữu ích lắm khi sử dụng riêng lẻ.
Hãy nghĩ về tất cả những bộ phim võ thuật bạn xem khi lớn lên. Ngoài The Rock và People’s Elbow, không ai dựa vào chỉ một chiêu để đánh bại tất cả kẻ xấu. The Rock sử dụng sự kết hợp các chiêu để hoàn thành công việc.
Giao dịch Forex tương tự. Đó là một nghệ thuật, và là nhà giao dịch, chúng ta cần học cách sử dụng và kết hợp các công cụ sẵn có để tạo ra một hệ thống phù hợp với chúng ta.
Điều này đưa chúng ta đến bài học tiếp theo: ghép tất cả các chỉ báo này lại với nhau!
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/best-technical-indicator-forex