Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA) là một loại đường trung bình động gán trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần nhất, khiến nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới so với Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), vốn gán trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu.
Như đã đề cập trong bài học trước, đường trung bình động đơn giản có thể bị bóp méo bởi các đợt tăng giá đột biến. Hãy bắt đầu với một ví dụ.
Giả sử chúng ta vẽ một SMA 5 kỳ trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD.
Giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất như sau:
Ngày 1: 1.3172
Ngày 2: 1.3231
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Đường trung bình động đơn giản sẽ được tính như sau:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
Đơn giản, đúng không?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vào Ngày 2, có một bản tin khiến đồng euro giảm mạnh trên toàn thị trường?
Điều này khiến EUR/USD lao dốc và đóng cửa ở mức 1.3000. Hãy xem điều này ảnh hưởng thế nào đến SMA 5 kỳ.
Ngày 1: 1.3172
Ngày 2: 1.3000
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Đường trung bình động đơn giản sẽ được tính như sau:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
Kết quả của SMA sẽ thấp hơn nhiều, và nó có thể khiến bạn nghĩ rằng giá đang giảm, trong khi thực tế, Ngày 2 chỉ là một sự kiện một lần do kết quả kém của một báo cáo kinh tế.
Điều chúng tôi muốn nói là đôi khi đường trung bình động đơn giản có thể quá đơn giản.
Nếu chỉ có cách nào để lọc bỏ các đợt tăng giá đột biến này để bạn không hiểu sai.
Hừm… Đợi một chút… Đúng rồi, có một cách!
Đó chính là Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA)!
Đường trung bình động lũy thừa (EMA) gán trọng số cao hơn cho các kỳ gần nhất.
Trong ví dụ trên, EMA sẽ đặt trọng số lớn hơn vào giá của các ngày gần nhất, tức là Ngày 3, 4 và 5.
Việc tính toán EMA gán trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất, trong khi ảnh hưởng của các giá cũ hơn, bao gồm các đợt tăng giá đột biến lớn, sẽ giảm dần theo cấp số nhân theo thời gian.
Điều này có nghĩa là đợt tăng giá đột biến ở Ngày 2 sẽ có tác động tối thiểu đến giá trị EMA hiện tại, giúp EMA phản ánh chính xác hơn các điều kiện thị trường hiện tại và phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây.
Ngược lại, SMA gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trong khoảng thời gian được chọn, vì vậy một đợt tăng giá đột biến lớn trong quá khứ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến trung bình cho đến khi nó ra khỏi cửa sổ tính toán.
Điều này khiến SMA phản ứng chậm hơn với các thay đổi gần đây và dễ bị bóp méo bởi các chuyển động giá bất thường trong quá khứ.
Kết quả là, EMA thường hiệu quả hơn trong việc giảm thiểu tác động kéo dài của các đợt tăng giá đột biến trong quá khứ và cung cấp một cái nhìn hiện tại hơn về xu hướng giá.
Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA) so với Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA)
Hãy xem biểu đồ 4 giờ của USD/JPY để thấy sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động lũy thừa (EMA) khi đặt cạnh nhau trên biểu đồ.
Hãy để ý rằng đường đỏ (EMA 30) dường như bám sát giá hơn so với đường xanh (SMA 30).
Điều này có nghĩa là nó phản ánh chính xác hơn hành động giá gần đây. Bạn có thể đoán được lý do tại sao điều này xảy ra.
Đó là vì đường trung bình động lũy thừa đặt nhiều trọng số hơn vào những gì đã xảy ra gần đây.
Khi giao dịch, điều quan trọng hơn nhiều là nhìn thấy những gì các nhà giao dịch đang làm BÂY GIỜ thay vì những gì họ đã làm tuần trước hoặc tháng trước.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/exponential-moving-average